配资炒股手握顶尖量化基金核心模型——吴舰的人生

34岁，年薪1.67亿元，曼哈顿豪宅在手，手握顶尖量化基金核心模型——吴舰的人生，曾是无数人眼中的“精英模板”。但如今，他成了美国司法部通缉的在逃嫌犯，面临电信欺诈、证券欺诈与洗钱三项重罪指控，最高可能被判60年监禁。一名用算法改变世界的天才，最终被自己编写的代码反噬。

吴舰曾是Two Sigma的明星量化研究员，清华本科、康奈尔与南加州大学双博士，履历堪称完美。2021至2023年间，他提交了至少14个投资模型，均通过公司审批。但起诉书揭露，他在模型上线后秘密篡改参数，使其行为发生根本性变化——这些模型不再“独特”，而是复制了公司已有策略的预测结果。这直接违反了量化基金最核心的“策略不相关”原则，却为他赢得了约2300万美元的绩效奖金。

Two Sigma的模型审核机制本应是铜墙铁壁。理论上，新模型需经多层审批，确保独立性、可解释性与风险可控。但现实是，这套系统在吴舰面前形同虚设。他作为高级副总裁，拥有对核心模型的修改权限，而公司对“发布后变更”缺乏实时监控。直到2023年，其他员工发现模型间“异常相关”，内部调查才启动。此时，客户已蒙受至少1.65亿美元损失。

这不是孤例。2008年金融危机后，保罗·威尔莫特与伊曼纽尔·德曼发表《金融建模者宣言》，痛陈模型滥用之弊：“我不会被数学影响过深，也不会给使用者虚假慰藉。”他们预见的，正是今天吴舰案所暴露的系统性风险：当模型成为黑箱，当绩效与奖金深度绑定，技术权威便可能滑向道德盲区。而吴舰那句“研究人员擅自改模型是普遍做法”的辩解，更令人不寒而栗——这是否意味着，整个行业的潜规则正在侵蚀合规底线？

Two Sigma最终偿还了客户损失，取消了部分奖金，却未能追回已发放的1780万美元。这暴露出一个更深层问题：在高度依赖算法的金融世界，技术能力越强，越需要制度制衡。复旦大学张成洪教授指出，企业自查远远不够，必须建立独立的第三方算法审计机构。清华大学王娴教授也警示，监管本身也会失灵，唯有在创新与控制之间保持动态平衡，才能避免系统性崩塌。